期权日报-市场有惊无险,今日或再临考验
收录于话题 市场分析：昨日大盘虽然有惊无险，但是明显看出多头信心乏力，空头伺机而动的状态。抱团白马股的回调，昨日主要靠游资炒作的妖股带动中小盘股的上攻拯救了大盘。今日重点关注几个领头的妖股表现，一旦出现回调或将与大盘股一起共振向下。所以现在看不清方向情况下，期权建议继续空仓观望。
我们在2019年5月21日，开通了WIND期权模拟盘，未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权，这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动（初始资金10万元，交易手续费5元/张）：截止收盘盈利29.80%。
今日策略建议：上个交易日上证50ETF跌-1.01%，沪深300ETF跌-0.68%。今日建议期权空仓观望。
核心提示
【趋势研判】
1、外盘走势：上个交易日欧美股市涨跌互现，其中道指涨0.05%，纳指跌-0.07%，欧洲股市涨跌互现，日本今日开盘下跌，外围市场对今日大盘来讲中性影响。
2、消息面：整体中性。1）、财政部积极稳妥推进房地产税立法和改革。虽然房地产税是老生常谈，但是现在的说法已经多加了一个词“积极”，这说明房地产税有可能落地速度正在加快，对A股而言属于中性影响；2）、9连板的美邦服饰公告称2021年公司业绩存在较大不确定性。近期妖股被炒作的火热，这也是为什么昨日大盘上午盘中探底后能够回升原因之一，近日需要紧盯这些妖股的走势，一旦炒作热情退却，对A股而言属于中性偏空的影响；3）、腾讯第一大股东宣布减持，套现1200亿港币。昨日腾讯港股下跌或与此消息有关，隔夜美股中概股表现较弱，这或将影响外资的风险偏好，对A股而言属于中性偏空的影响。
3、技术面：单从技术指标来讲，沪指30分钟图上MACD指标绿色柱缩短和KDJ指标线金叉向上发散运行，显示对应级别的反弹还有上冲动能。
4、衍生品：昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.18附近，300ETF认购认沽期权持仓比升至1.12，A50期指盘后下跌-0.15%，上证50期指（IH）主力合约贴水-18个点基差（T-1日基差贴水-23个基点），A50期指基差贴水-0.8%（T-1日基差为贴水-0.44%）。国内沪深300期指（IF）主力合约基差为贴水-35.8个基点（T-1日基差贴水-39.4个基点）。
数据服务
1、 昨日市场数据回顾：
1）、上证50ETF与沪深300ETF标的：
上证50ETF上个交易日跌-1.01%，沪深300ETF跌-0.68%。
2）、上证50ETF期权（2104合约平值3.5）：
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
199.9万
-23.54%
19.38%
1.21
昨日总成交量较前一交易日增加22.2%，认购/认沽期权涨跌幅比率为1.21(1）。
3）、沪深300ETF期权（2104合约平值5.00）：
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
155万
-16.60%
11.75%
1.41
昨日总成交量较前一交易日增加19.1%，认购/认沽期权涨跌幅比率为1.41（1）。
2、 期权数据统计分析：（2021.4.7）
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.18
1.12
认购认沽成交比
1.08
1.09
波动率指数（IVX）
18.23%
19.27%
实际波动率（ETF）
18.30%
19.31%
认购隐含波动率（ATM)
14.04%
12.28%
认沽隐含波动率（ATM）
18.42%
19.88%
1）、上证50ETF期权：昨日认购认沽成交比较前一日降至1.08,认购认沽总持仓比升至1.18。平值附近，认购认沽期权IV较前一交易日微降，50ETF历史波动率较前一交易日微降。
3、期权杠杆：
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
4月7日，期权2104平值认购（执行价3.5）的实际杠杆率23.3倍，理论杠杆率是24.67倍；认沽（执行价3.5）实际杠杆是19.19倍，理论杠杆率是28.74倍。
4、指数（现货）及股指期货（IH/IF）统计分析：
上个交易日上证50指数下跌-1.01%，收于3558.47。上证50股指期货主合约下跌-0.93%，收于3540.4，期现基差贴水-18个基点。沪深300指数收跌-0.71%,收于5103.74。沪深300股指期货主力合约跌-0.78%，收于5068，期现基差为贴水-35.8个基点。
综上所述，上证50与沪深300短期或将决出中短线方向。
期权日报-市场有惊无险,今日或再临考验
收录于话题 市场分析：昨日大盘虽然有惊无险，但是明显看出多头信心乏力，空头伺机而动的状态。抱团白马股的回调，昨日主要靠游资炒作的妖股带动中小盘股的上攻拯救了大盘。今日重点关注几个领头的妖股表现，一旦出现回调或将与大盘股一起共振向下。所以现在看不清方向情况下，期权建议继续空仓观望。
我们在2019年5月21日，开通了WIND期权模拟盘，未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权，这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动（初始资金10万元，交易手续费5元/张）：截止收盘盈利29.80%。
今日策略建议：上个交易日上证50ETF跌-1.01%，沪深300ETF跌-0.68%。今日建议期权空仓观望。
核心提示
【趋势研判】
1、外盘走势：上个交易日欧美股市涨跌互现，其中道指涨0.05%，纳指跌-0.07%，欧洲股市涨跌互现，日本今日开盘下跌，外围市场对今日大盘来讲中性影响。
2、消息面：整体中性。1）、财政部积极稳妥推进房地产税立法和改革。虽然房地产税是老生常谈，但是现在的说法已经多加了一个词“积极”，这说明房地产税有可能落地速度正在加快，对A股而言属于中性影响；2）、9连板的美邦服饰公告称2021年公司业绩存在较大不确定性。近期妖股被炒作的火热，这也是为什么昨日大盘上午盘中探底后能够回升原因之一，近日需要紧盯这些妖股的走势，一旦炒作热情退却，对A股而言属于中性偏空的影响；3）、腾讯第一大股东宣布减持，套现1200亿港币。昨日腾讯港股下跌或与此消息有关，隔夜美股中概股表现较弱，这或将影响外资的风险偏好，对A股而言属于中性偏空的影响。
3、技术面：单从技术指标来讲，沪指30分钟图上MACD指标绿色柱缩短和KDJ指标线金叉向上发散运行，显示对应级别的反弹还有上冲动能。
4、衍生品：昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.18附近，300ETF认购认沽期权持仓比升至1.12，A50期指盘后下跌-0.15%，上证50期指（IH）主力合约贴水-18个点基差（T-1日基差贴水-23个基点），A50期指基差贴水-0.8%（T-1日基差为贴水-0.44%）。国内沪深300期指（IF）主力合约基差为贴水-35.8个基点（T-1日基差贴水-39.4个基点）。
数据服务
1、 昨日市场数据回顾：
1）、上证50ETF与沪深300ETF标的：
上证50ETF上个交易日跌-1.01%，沪深300ETF跌-0.68%。
2）、上证50ETF期权（2104合约平值3.5）：
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
199.9万
-23.54%
19.38%
1.21
昨日总成交量较前一交易日增加22.2%，认购/认沽期权涨跌幅比率为1.21(1）。
3）、沪深300ETF期权（2104合约平值5.00）：
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
155万
-16.60%
11.75%
1.41
昨日总成交量较前一交易日增加19.1%，认购/认沽期权涨跌幅比率为1.41（1）。
2、 期权数据统计分析：（2021.4.7）
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.18
1.12
认购认沽成交比
1.08
1.09
波动率指数（IVX）
18.23%
19.27%
实际波动率（ETF）
18.30%
19.31%
认购隐含波动率（ATM)
14.04%
12.28%
认沽隐含波动率（ATM）
18.42%
19.88%
1）、上证50ETF期权：昨日认购认沽成交比较前一日降至1.08,认购认沽总持仓比升至1.18。平值附近，认购认沽期权IV较前一交易日微降，50ETF历史波动率较前一交易日微降。
3、期权杠杆：
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
4月7日，期权2104平值认购（执行价3.5）的实际杠杆率23.3倍，理论杠杆率是24.67倍；认沽（执行价3.5）实际杠杆是19.19倍，理论杠杆率是28.74倍。
4、指数（现货）及股指期货（IH/IF）统计分析：
上个交易日上证50指数下跌-1.01%，收于3558.47。上证50股指期货主合约下跌-0.93%，收于3540.4，期现基差贴水-18个基点。沪深300指数收跌-0.71%,收于5103.74。沪深300股指期货主力合约跌-0.78%，收于5068，期现基差为贴水-35.8个基点。
综上所述，上证50与沪深300短期或将决出中短线方向。
期权日报-市场有惊无险,今日或再临考验
收录于话题 市场分析：昨日大盘虽然有惊无险，但是明显看出多头信心乏力，空头伺机而动的状态。抱团白马股的回调，昨日主要靠游资炒作的妖股带动中小盘股的上攻拯救了大盘。今日重点关注几个领头的妖股表现，一旦出现回调或将与大盘股一起共振向下。所以现在看不清方向情况下，期权建议继续空仓观望。
我们在2019年5月21日，开通了WIND期权模拟盘，未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权，这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动（初始资金10万元，交易手续费5元/张）：截止收盘盈利29.80%。
今日策略建议：上个交易日上证50ETF跌-1.01%，沪深300ETF跌-0.68%。今日建议期权空仓观望。
核心提示
【趋势研判】
1、外盘走势：上个交易日欧美股市涨跌互现，其中道指涨0.05%，纳指跌-0.07%，欧洲股市涨跌互现，日本今日开盘下跌，外围市场对今日大盘来讲中性影响。
2、消息面：整体中性。1）、财政部积极稳妥推进房地产税立法和改革。虽然房地产税是老生常谈，但是现在的说法已经多加了一个词“积极”，这说明房地产税有可能落地速度正在加快，对A股而言属于中性影响；2）、9连板的美邦服饰公告称2021年公司业绩存在较大不确定性。近期妖股被炒作的火热，这也是为什么昨日大盘上午盘中探底后能够回升原因之一，近日需要紧盯这些妖股的走势，一旦炒作热情退却，对A股而言属于中性偏空的影响；3）、腾讯第一大股东宣布减持，套现1200亿港币。昨日腾讯港股下跌或与此消息有关，隔夜美股中概股表现较弱，这或将影响外资的风险偏好，对A股而言属于中性偏空的影响。
3、技术面：单从技术指标来讲，沪指30分钟图上MACD指标绿色柱缩短和KDJ指标线金叉向上发散运行，显示对应级别的反弹还有上冲动能。
4、衍生品：昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.18附近，300ETF认购认沽期权持仓比升至1.12，A50期指盘后下跌-0.15%，上证50期指（IH）主力合约贴水-18个点基差（T-1日基差贴水-23个基点），A50期指基差贴水-0.8%（T-1日基差为贴水-0.44%）。国内沪深300期指（IF）主力合约基差为贴水-35.8个基点（T-1日基差贴水-39.4个基点）。
数据服务
1、 昨日市场数据回顾：
1）、上证50ETF与沪深300ETF标的：
上证50ETF上个交易日跌-1.01%，沪深300ETF跌-0.68%。
2）、上证50ETF期权（2104合约平值3.5）：
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
199.9万
-23.54%
19.38%
1.21
昨日总成交量较前一交易日增加22.2%，认购/认沽期权涨跌幅比率为1.21(1）。
3）、沪深300ETF期权（2104合约平值5.00）：
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
155万
-16.60%
11.75%
1.41
昨日总成交量较前一交易日增加19.1%，认购/认沽期权涨跌幅比率为1.41（1）。
2、 期权数据统计分析：（2021.4.7）
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.18
1.12
认购认沽成交比
1.08
1.09
波动率指数（IVX）
18.23%
19.27%
实际波动率（ETF）
18.30%
19.31%
认购隐含波动率（ATM)
14.04%
12.28%
认沽隐含波动率（ATM）
18.42%
19.88%
1）、上证50ETF期权：昨日认购认沽成交比较前一日降至1.08,认购认沽总持仓比升至1.18。平值附近，认购认沽期权IV较前一交易日微降，50ETF历史波动率较前一交易日微降。
3、期权杠杆：
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
4月7日，期权2104平值认购（执行价3.5）的实际杠杆率23.3倍，理论杠杆率是24.67倍；认沽（执行价3.5）实际杠杆是19.19倍，理论杠杆率是28.74倍。
4、指数（现货）及股指期货（IH/IF）统计分析：
上个交易日上证50指数下跌-1.01%，收于3558.47。上证50股指期货主合约下跌-0.93%，收于3540.4，期现基差贴水-18个基点。沪深300指数收跌-0.71%,收于5103.74。沪深300股指期货主力合约跌-0.78%，收于5068，期现基差为贴水-35.8个基点。
综上所述，上证50与沪深300短期或将决出中短线方向。
