可转债短线战法之正股涨停套利策略

    可转债短线战法之正股涨停套利策略
    
    风险提示：本文仅作为个人投研分析实证，文中的操作、看法和举例，可能存在偏见和错误，不构成投资建议，投资应独立思考，扩大能力圈，守好钱袋子。
    转债将带你走过春秋~
    
    穿过清晨雨露，傍晚云霞~
    
    历经沧桑人世~
    转债仍会待你如初~
    
    
    来介绍一种短线套利战法，叫正股涨停套利策略。
    顾名思义，正股涨停套利策略，就是利用正股的涨停为可转债带来的联动上升势能，在正股封锁涨停板以后，因为无法再买入正股，而可转债没有涨跌幅限制，于是转而买正股对应的可转债，实现间接持有正股。
    如果买入后可转债持续上涨或买入后把可转债转换为股票，第二天股票持续上涨的情况下，就卖出可转债或卖出股票，实现短线套利的一种策略。
    但是在套利的过程中还要注意，并不是只要正股涨停的可转债都可以套利，而是要避免高溢价率的可转债。
    如果溢价率过高的话，正股的上涨还需要消化可转债的溢价率，并不一定直接联动可转债上涨，一般溢价率高于20%的转债不建议操作。
    此外，既然是短线套利，还需结合K线图、MA、MACD、KDJ等技术指标来评估次日正股上涨的概率。K线图处于连续上升趋势，5日和10日MA向上，MACD和KDJ向上。
    正股满足上述条件，次日上涨的持续性和可能性越大，套利策略越有效、套利成功率越高。
    具体应该如何操作呢？从以下几个步骤来进行：
    1.找到当日可转债对应正股的涨停股。打开集思录网站或集思录手机APP，把正股的涨跌幅降序排列，如图（9.28收盘截图）： （数据来源：集思录）
    2.分析正股持续上涨的可能性。首先查看正股对应的可转债溢价率，图中第一只迪森转债的溢价率是28.29%，溢价率过高，可以排除。
    其次查看后面四只涨停股的最新资讯，看有无最新的利好消息，同时优先考虑最近的热门板块。
    最后看几项技术指标，如果K线图、MA、MACD、KDJ等处于上升趋势，次日正股持续上涨的可能性就越大，可以参照分时走势图逢低买入可转债。
    3.掌握可转债与正股之间的转换关系。
    （1）当日买入可转债，当日卖出可转债当正股涨停时，如果可转债涨幅不大，可能买入可转债后就直接上涨盈利，如果盈利3%以上，建议直接止盈出局，因为可转债是T+0交易，比较灵活。
    如果正股从涨停板回落下来，只要盈利1%，就直接止盈。毕竟玩的是套利，追求的是短期的刺激，短线就要用短线的思维。
    （2）当日买入可转债，随后债转股，次日逢高卖出股票。首先要注意，在买入之前就要先判断清楚，如果需要把可转债转换为股票的话，只能买已经进入转股期的转债，否则无法转股，只能卖出转债。
    其次，因为债转股涉及公式换算，一张可转债可转换的股票数量=面值100元/转股价（不足一股的部分以现金形式返还）
    最直观的就是看转股价值和溢价率，如果溢价率大于0、转股价值小于转债现价，转股不合算，有兑换损失；如果转股价值大于转债现价、溢价率小于0，转股有兑换收益，转股合算。
    转股价值=转债面值/转股价X正股价溢价率=（转债现价/转股价值）-1
    特别注意：如果转股价值低于转债价格、溢价率大于0的情况下，转股有兑换损失，转股后上涨的收益还要抵消兑换损失，所以不要转股，转债赚钱后直接获利了结就行。
    （3）当日买入可转债，次日卖出可转债如果当日买入的可转债已经获利3%以上，直接在当日卖出。如果当日没有获利，那可以持有到次日。
    如果正股在次日继续涨停或上涨势头强劲，就继续持有。如果正股没有继续涨停，结合正股走势、转股价值和溢价率等因素，逢高卖出。
    实操分析：
    9月28日收盘前找到了新星转债的正股深圳新星符合套利，当天强势涨停并且近段时间以来走势向好。
    
    
     于是在收盘前以127.09的价格买入了新星转债。
    
    
    
    9月28日收盘时新星转债盈利最高只到2%，考虑到最近有色金属板块行情还可以，正股深圳新星的近期走势也很强势，所以没有卖出继续持有。
    9月29日大盘全线下跌，整个市场跌多涨少，但是正股和新星转债的跌幅都很小，于是继续持有新星转债。
    9月30日，整体市场上涨，深圳新星开盘半小时就封锁涨停板，强势涨停。
    
    
    新星转债跟随正股上涨7.12%。
    
    目前持仓三天的收益是7.17%。
    
    
    因为目前正股深圳新星封锁涨停板，继续持有，节后开盘时如果正股持续涨停，就继续持有，如果正股走势疲软，将会逢高卖出新星转债。
    
    需要注意的是，这个策略毕竟是短期套利策略，成功率非100%，有亏损可能。如果正股走势不好的话，如有亏损也要及时止损。
    
    强赎预警：
    
    今天转债（10.14最后交易日）
    
    久吾转债（10.20最后交易日）
    时达转债（10.27最后交易日）
    
    
    作者简介：
    
    硕昀转债学习室，擅长用简单直白、通俗易懂的语言阐述晦涩的可转债理论知识。
    
    主要关注可转债价值投资、套利、网格交易、短线T+0，价值投资为主，长期收益尚可。喜欢用文字记录自己的思考和操作，让时间和实践来检验一切。
    认可他，喜欢他，请点开下方公众号关注他~
    原创不易，点亮右下方“在看”，反正你那么好看
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    可转债短线战法之正股涨停套利策略
    
    风险提示：本文仅作为个人投研分析实证，文中的操作、看法和举例，可能存在偏见和错误，不构成投资建议，投资应独立思考，扩大能力圈，守好钱袋子。
    转债将带你走过春秋~
    
    穿过清晨雨露，傍晚云霞~
    
    历经沧桑人世~
    转债仍会待你如初~
    
    
    来介绍一种短线套利战法，叫正股涨停套利策略。
    顾名思义，正股涨停套利策略，就是利用正股的涨停为可转债带来的联动上升势能，在正股封锁涨停板以后，因为无法再买入正股，而可转债没有涨跌幅限制，于是转而买正股对应的可转债，实现间接持有正股。
    如果买入后可转债持续上涨或买入后把可转债转换为股票，第二天股票持续上涨的情况下，就卖出可转债或卖出股票，实现短线套利的一种策略。
    但是在套利的过程中还要注意，并不是只要正股涨停的可转债都可以套利，而是要避免高溢价率的可转债。
    如果溢价率过高的话，正股的上涨还需要消化可转债的溢价率，并不一定直接联动可转债上涨，一般溢价率高于20%的转债不建议操作。
    此外，既然是短线套利，还需结合K线图、MA、MACD、KDJ等技术指标来评估次日正股上涨的概率。K线图处于连续上升趋势，5日和10日MA向上，MACD和KDJ向上。
    正股满足上述条件，次日上涨的持续性和可能性越大，套利策略越有效、套利成功率越高。
    具体应该如何操作呢？从以下几个步骤来进行：
    1.找到当日可转债对应正股的涨停股。打开集思录网站或集思录手机APP，把正股的涨跌幅降序排列，如图（9.28收盘截图）： （数据来源：集思录）
    2.分析正股持续上涨的可能性。首先查看正股对应的可转债溢价率，图中第一只迪森转债的溢价率是28.29%，溢价率过高，可以排除。
    其次查看后面四只涨停股的最新资讯，看有无最新的利好消息，同时优先考虑最近的热门板块。
    最后看几项技术指标，如果K线图、MA、MACD、KDJ等处于上升趋势，次日正股持续上涨的可能性就越大，可以参照分时走势图逢低买入可转债。
    3.掌握可转债与正股之间的转换关系。
    （1）当日买入可转债，当日卖出可转债当正股涨停时，如果可转债涨幅不大，可能买入可转债后就直接上涨盈利，如果盈利3%以上，建议直接止盈出局，因为可转债是T+0交易，比较灵活。
    如果正股从涨停板回落下来，只要盈利1%，就直接止盈。毕竟玩的是套利，追求的是短期的刺激，短线就要用短线的思维。
    （2）当日买入可转债，随后债转股，次日逢高卖出股票。首先要注意，在买入之前就要先判断清楚，如果需要把可转债转换为股票的话，只能买已经进入转股期的转债，否则无法转股，只能卖出转债。
    其次，因为债转股涉及公式换算，一张可转债可转换的股票数量=面值100元/转股价（不足一股的部分以现金形式返还）
    最直观的就是看转股价值和溢价率，如果溢价率大于0、转股价值小于转债现价，转股不合算，有兑换损失；如果转股价值大于转债现价、溢价率小于0，转股有兑换收益，转股合算。
    转股价值=转债面值/转股价X正股价溢价率=（转债现价/转股价值）-1
    特别注意：如果转股价值低于转债价格、溢价率大于0的情况下，转股有兑换损失，转股后上涨的收益还要抵消兑换损失，所以不要转股，转债赚钱后直接获利了结就行。
    （3）当日买入可转债，次日卖出可转债如果当日买入的可转债已经获利3%以上，直接在当日卖出。如果当日没有获利，那可以持有到次日。
    如果正股在次日继续涨停或上涨势头强劲，就继续持有。如果正股没有继续涨停，结合正股走势、转股价值和溢价率等因素，逢高卖出。
    实操分析：
    9月28日收盘前找到了新星转债的正股深圳新星符合套利，当天强势涨停并且近段时间以来走势向好。
    
    
     于是在收盘前以127.09的价格买入了新星转债。
    
    
    
    9月28日收盘时新星转债盈利最高只到2%，考虑到最近有色金属板块行情还可以，正股深圳新星的近期走势也很强势，所以没有卖出继续持有。
    9月29日大盘全线下跌，整个市场跌多涨少，但是正股和新星转债的跌幅都很小，于是继续持有新星转债。
    9月30日，整体市场上涨，深圳新星开盘半小时就封锁涨停板，强势涨停。
    
    
    新星转债跟随正股上涨7.12%。
    
    目前持仓三天的收益是7.17%。
    
    
    因为目前正股深圳新星封锁涨停板，继续持有，节后开盘时如果正股持续涨停，就继续持有，如果正股走势疲软，将会逢高卖出新星转债。
    
    需要注意的是，这个策略毕竟是短期套利策略，成功率非100%，有亏损可能。如果正股走势不好的话，如有亏损也要及时止损。
    
    强赎预警：
    
    今天转债（10.14最后交易日）
    
    久吾转债（10.20最后交易日）
    时达转债（10.27最后交易日）
    
    
    作者简介：
    
    硕昀转债学习室，擅长用简单直白、通俗易懂的语言阐述晦涩的可转债理论知识。
    
    主要关注可转债价值投资、套利、网格交易、短线T+0，价值投资为主，长期收益尚可。喜欢用文字记录自己的思考和操作，让时间和实践来检验一切。
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    风险提示：本文仅作为个人投研分析实证，文中的操作、看法和举例，可能存在偏见和错误，不构成投资建议，投资应独立思考，扩大能力圈，守好钱袋子。
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    转债仍会待你如初~
    
    
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    顾名思义，正股涨停套利策略，就是利用正股的涨停为可转债带来的联动上升势能，在正股封锁涨停板以后，因为无法再买入正股，而可转债没有涨跌幅限制，于是转而买正股对应的可转债，实现间接持有正股。
    如果买入后可转债持续上涨或买入后把可转债转换为股票，第二天股票持续上涨的情况下，就卖出可转债或卖出股票，实现短线套利的一种策略。
    但是在套利的过程中还要注意，并不是只要正股涨停的可转债都可以套利，而是要避免高溢价率的可转债。
    如果溢价率过高的话，正股的上涨还需要消化可转债的溢价率，并不一定直接联动可转债上涨，一般溢价率高于20%的转债不建议操作。
    此外，既然是短线套利，还需结合K线图、MA、MACD、KDJ等技术指标来评估次日正股上涨的概率。K线图处于连续上升趋势，5日和10日MA向上，MACD和KDJ向上。
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    3.掌握可转债与正股之间的转换关系。
    （1）当日买入可转债，当日卖出可转债当正股涨停时，如果可转债涨幅不大，可能买入可转债后就直接上涨盈利，如果盈利3%以上，建议直接止盈出局，因为可转债是T+0交易，比较灵活。
    如果正股从涨停板回落下来，只要盈利1%，就直接止盈。毕竟玩的是套利，追求的是短期的刺激，短线就要用短线的思维。
    （2）当日买入可转债，随后债转股，次日逢高卖出股票。首先要注意，在买入之前就要先判断清楚，如果需要把可转债转换为股票的话，只能买已经进入转股期的转债，否则无法转股，只能卖出转债。
    其次，因为债转股涉及公式换算，一张可转债可转换的股票数量=面值100元/转股价（不足一股的部分以现金形式返还）
    最直观的就是看转股价值和溢价率，如果溢价率大于0、转股价值小于转债现价，转股不合算，有兑换损失；如果转股价值大于转债现价、溢价率小于0，转股有兑换收益，转股合算。
    转股价值=转债面值/转股价X正股价溢价率=（转债现价/转股价值）-1
    特别注意：如果转股价值低于转债价格、溢价率大于0的情况下，转股有兑换损失，转股后上涨的收益还要抵消兑换损失，所以不要转股，转债赚钱后直接获利了结就行。
    （3）当日买入可转债，次日卖出可转债如果当日买入的可转债已经获利3%以上，直接在当日卖出。如果当日没有获利，那可以持有到次日。
    如果正股在次日继续涨停或上涨势头强劲，就继续持有。如果正股没有继续涨停，结合正股走势、转股价值和溢价率等因素，逢高卖出。
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    9月28日收盘前找到了新星转债的正股深圳新星符合套利，当天强势涨停并且近段时间以来走势向好。
    
    
     于是在收盘前以127.09的价格买入了新星转债。
    
    
    
    9月28日收盘时新星转债盈利最高只到2%，考虑到最近有色金属板块行情还可以，正股深圳新星的近期走势也很强势，所以没有卖出继续持有。
    9月29日大盘全线下跌，整个市场跌多涨少，但是正股和新星转债的跌幅都很小，于是继续持有新星转债。
    9月30日，整体市场上涨，深圳新星开盘半小时就封锁涨停板，强势涨停。
    
    
    新星转债跟随正股上涨7.12%。
    
    目前持仓三天的收益是7.17%。
    
    
    因为目前正股深圳新星封锁涨停板，继续持有，节后开盘时如果正股持续涨停，就继续持有，如果正股走势疲软，将会逢高卖出新星转债。
    
    需要注意的是，这个策略毕竟是短期套利策略，成功率非100%，有亏损可能。如果正股走势不好的话，如有亏损也要及时止损。
    
    强赎预警：
    
    今天转债（10.14最后交易日）
    
    久吾转债（10.20最后交易日）
    时达转债（10.27最后交易日）
    
    
    作者简介：
    
    硕昀转债学习室，擅长用简单直白、通俗易懂的语言阐述晦涩的可转债理论知识。
    
    主要关注可转债价值投资、套利、网格交易、短线T+0，价值投资为主，长期收益尚可。喜欢用文字记录自己的思考和操作，让时间和实践来检验一切。
    认可他，喜欢他，请点开下方公众号关注他~
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